Questões de Concursos Econometria

  • Questão 21497.   Conhecimentos Específicos - Nível Superior - BACEN - CESPE - 2013

  • Texto anexado à questão Texto anexado à questão
  • No modelo de regressão linear clássico, a premissa de linearidade, necessária à estimativa dos parâmetros do modelo, indica que não existe uma relação linear exata entre qualquer variável independente do modelo.
  • Questão 21495.   Conhecimentos Específicos - Nível Superior - BACEN - CESPE - 2013

  • Texto anexado à questão Texto anexado à questão
  • Em um processo estocástico gaussiano, uma série temporal é dita estritamente estacionária se a sua média for constante e a sua função de autocovariância depender da defasagem temporal.
  • Questão 21494.   Conhecimentos Específicos - Nível Superior - BACEN - CESPE - 2013

  • Texto anexado à questão Texto anexado à questão
  • As virtudes atribuídas aos modelos de vetor auto regressivo (VAR) incluem a simplicidade e a não necessidade de determinar as variáveis endógenas e exógenas, bem como a facilidade de interpretação dos coeficientes individuais nos modelos estimados por essa técnica, que dispensa estimar a função de resposta ao impulso.
  • Questão 21496.   Conhecimentos Específicos - Nível Superior - BACEN - CESPE - 2013

  • Texto anexado à questão Texto anexado à questão
  • O relacionamento entre as taxas de juros de curto e de longo prazos ilustra como as variáveis se ajustam a qualquer discrepância do relacionamento de equilíbrio de longo prazo, exemplificando variáveis cointegradas cujas trajetórias temporais são influenciadas pela extensão do desvio do equilíbrio de longo prazo.
1